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2020-02-17 16:48 理财规划小编
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  我要泼冷水了,可能会透心凉,不喜欢看请移步;14天在期货市场盈利80%的确算不了什么。

  期货和外汇市场都属于投机性金融市场,自带杠杆;期货市场,10倍左右的杠杆外汇市场,100倍至500倍的杠杆;这边做外汇的朋友,最夸张的是用70美金在两天的时间里做到了5000多美金;70倍的盈利。但这位朋友常年来看,一直是稳定亏损。他并不是没有交易系统,他也有属于自己的方法,用均线交易。
 
  14天的交易结果到底有多少意义?交易系统的有效性需要长时间的验证;长时间验证交易系统需要我们统计长周期的交易结果,从统计学的意义角度出发,14天的交易结果根本不具有统计学意义。如果回答交易系统有效性是一道题;那么14天的交易结果根本不是完整的答案,或者说这个答案根本没有意义。
 
  题主使用趋势性的交易逻辑,在出现趋势性信号的时候介入;仓位不超过30%;这些都是合理的交易逻辑。14天里肯定遇到了趋势行情;我们都知道市场中行情分为趋势和震荡两种,而且市场中震荡的行情要比趋势的行情更多,甚至70%的行情都处于震荡中;只有30%的行情处于趋势中,因此趋势性交易系统的成功率多数都在30%左右。
 
  趋势性的交易系统,要想盈利全靠盈亏比把盈利拉起来;我们来总结一下,这14天里题主遇到了什么?使用一套趋势性的交易系统,使用了30%的仓位,遇到了一波不错的行情,在市场中获利接近一倍,这就是题主遇到的。接下去用同样的交易系统,遇到震荡行情,同样是30%仓位,其中也会出现非常严重的亏损。这是我非常肯定也一定会出现的情况。
 
  说这些可能很多人都不接受;我把我测试交易系统复盘的统计,图表拿出来给大家看一下就应该非常清晰了;
 
  这是一套趋势性的交易系统使用均线作为交易的技术指标;测试50日均线和150日均线的表现;这张图表统计了这套交易系统2006年到2017年的交易结果。
 
  我们看交易结果的分布;虽然每年交易的结果都是盈利的,但每年盈利的水平并不一样;
 
  其中有三个月回撤最严重是回撤百分之13.5;次严重的三个月回撤12%。其中有三次三个月没有盈利;三个月盈利最好的表现是发生在2017年,三个月盈利65%。
 
  一套交易系统我们经过大量的统计;几个月的表现或一年的表现都不能完全说明这套交易系统的衰败和盈利能力。
 
  当然可能题主交易的周期小,但如果计算一套交易系统的成功率;我们通常用百分比来计算;那至少题主应该统计100次交易之后得出来的成功率才有意义;统计10次交易就计算出交易系统成功率的百分比;没有统计学意义也没有任何实战意义。
 
  因此14天在期货市场中获得85%的盈利是一件非常好的事情,盈利了总是好的,但请题主擦亮眼睛持清醒的头脑期货交易绝非你想象的那么简单;题主在市场中赚到钱;是因为行情配合交易系统,不要盲目乐观。

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